Форекс робот что это

Как устроены торговые роботы?

Сейчас на бирже очень популярны торговые роботы. Есть люди, которые активно этих роботов продают: якобы они автоматически торгуют на бирже, делают это быстрее человека в 1000 раз, и можно получить прибыль в размере 20—50% в месяц. Куча положительных отзывов, негативных крайне мало. Но мне не верится, что у этих инструментов инвестирования такая доходность.

Еще у крупных продавцов роботов есть свои партнерские программы — каким-то образом они активно зарабатывают бешеные деньги. Помогите, пожалуйста, разобраться, действительно ли это рабочая схема.

Алексей, действительно, торговые роботы, которые автоматически торгуют на бирже, существуют. И да, они могут делать это в 1000 раз быстрее человека.

Но что касается доходности и тем более покупки подобного торгового робота, то тут есть нюансы. О них и хочу рассказать.

Что за роботы и для чего они нужны

Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Как правило, связующим звеном выступает терминал QUIK. Но некоторые брокеры предоставляют и прямой доступ к собственному API — программному интерфейсу «клиент — сервер», в котором на сервере прописаны все команды, а клиент использует эти команды и получает то, что ему необходимо в данный момент. Например, подает торговые приказы или смотрит текущие позиции.

Большинство торговых роботов не пишут с нуля, а используют существующие программные решения. Довольно популярны программы Amibroker, Astrend, Equis Metastock Professional, Excel, Neuro, TSLab, Ninja Trader, Matlab, Metatrader, Omega Research Prosuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer. Да, Quik тоже попадает в этот список за счет встроенных языков программирования: QPILE, или QUIK Programmable Interface and Logic Environment, и QLUA — это встроенный интерпретатор скриптового языка LUA.

Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, хорош, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму. Обычно роботов настраивают на торговлю в интервалах, кратных 15 минутам, часу, дню.

Например, робот может раз в час проверять отклонение цены от заданной — и покупать или продавать инструмент. Если хочется погрузиться в тему глубже, можно посмотреть журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в каждом номере открыто публикуют коды торговых систем, адаптированные для разных программ. Например, в июльском выпуске за 2019 год в центре внимания — статья Виталия Апирина «Полосы экспоненциального отклонения».

Еще бывают так называемые высокочастотные роботы, которые могут совершать тысячи сделок за секунду, — HFT, high-frequency trading. Про это есть хорошая книга Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит ». Но для высокочастотного трейдинга надо иметь минимальный пинг — промежуток времени, за который сигнал, отосланный с рабочего сервера, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно, — до биржи и в идеале находиться в том же самом здании, что и сама биржа.

Инвестиции — это не сложно

Причина 1: аналитическая

Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор» — ЛЧИ. Из итоговой статистики 2019 года видно, что самые активные участники конкурса, которые просто не могут быть людьми с таким количеством заявок и сделок, необязательно попадают в статистику лучших.

Организаторы конкурса ЛЧИ не указывают в явном виде, используется автоматический торговый алгоритм или ведется торговля руками. Но несколько десятков тысяч сделок за четыре месяца проведения конкурса однозначно говорят о применении алгоритмов. Например, там есть участник с 30 703 сделками и доходностью 172,60%, а есть участник, который совершил 657 058 сделок, но получил всего 1,69% дохода. Из этого можно сделать вывод, что алгоритмы тоже бывают разными: какие-то приносят их создателям доход, а какие-то нет.

Причина 2: логическая

Допустим, вы разработали алгоритм или считаете, что нашли какую-то локальную неэффективность на рынке. Дальше вы запрограммировали это, провели тесты на истории и подобрали необходимые параметры для работы, еще раз все проверили и запустили эту механическую торговую систему на реальном счете.

Допустим, что робот делает 20% в месяц. «Допустим», потому что тесты на истории не гарантируют, что в дальнейшем будет хоть какая-то доходность. Произведем расчеты из предположения, что у нас есть 300 000 Р и некий волшебный алгоритм, который гарантированно делает 20% в месяц.

Во что 20% в месяц превратят 300 000 Р за год

Из этой таблицы видно, что за год вложения увеличатся почти в восемь раз — и это при доходности только 20%. А вот что будет, если найти Грааль и брать 50% доходности ежемесячно.

Во что 50% в месяц превратят 300 000 Р за год

Первоначальный капитал увеличится почти в 90 раз всего за год. Возникает разумный вопрос: зачем отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца? Если какой-то алгоритм работает, то любой разумный человек будет заинтересован в том, чтобы о нем знало как можно меньше людей: чем больше инвесторов пользуются алгоритмом, тем быстрее он перестает работать. Вероятнее всего, создатели пытаются выжать последние соки из уже отработавшего алгоритма, поэтому и пытаются продавать его, иногда совсем за смешные деньги. В нашей рубрике «Под прищуром» мы уже как-то разбирали один торговый робот и объяснили, почему не стоит его покупать.

К тому же именно с торговыми роботами есть дополнительные нюансы. Алгоритм принятия решений может быть скрыт или запутан. Может продаваться и так называемый черный ящик, в котором невозможно понять логику алгоритма. Это значит, что в определенной фазе рынка алгоритм может работать хорошо, а в другой может за несколько сделок слить весь депозит. Чтобы написать торгового робота, не требуются особые знания. Любой программист в состоянии разобраться с этим. Другой вопрос: зачем ему этим заниматься?

А что касается партнерских программ, то бешеные деньги там могут делать как раз создатели таких программ, и никакого отношения к торговым роботам такой бизнес может не иметь. На поверку это оказывается обычным сетевым маркетингом и, возможно, пирамидой, куда привлекают все новых и новых членов, заманивая чем-то неизвестным, но привлекательным и очень доходным, одновременно не предоставляя аудированных отчетов о прошлых результатах.

Если у вас есть вопрос об инвестициях, личных финансах или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник

Что такое торговый робот (советник) на форекс? Плюсы и минусы их использования

Непрерывное развитие технологий и научно-технический прогресс постоянно привносят что-то новое в нашу жизнь. Когда-то все графики записывали на бумаге в виде числовых данных, и сделки заключались по телеграфу и телефону. Сейчас же у трейдера есть возможность торговать сидя дома в кресле и нажимая кнопки. При этом есть форекс советники, которые позволяют даже ничего не нажимать, а просто иногда поглядывать на их работу. Тема алгоритмического трейдинга становится всё более популярной, рассмотрим её основные аспекты, а также выявим преимущества и недостатки торговли роботами на форекс.

Что такое торговый робот для форекс?

Форекс советник (робот) – автоматизированный алгоритм, то есть некоторая последовательность условий и торговых действий, представленная в виде программы, которая совершает сделки на рынке. Как правило в ней предусмотрены все параметры, необходимые для торговли и самому трейдеру остаётся лишь ввести нужные значения. Это в некоторой степени упрощает процесс, позволяет заниматься другими делами в то время как работа на бирже продолжается.

Робот может практически полностью заменить человека и его торговую систему, при этом исключается человеческий фактор – у программы нет эмоций, ей ничего не кажется, она просто делает то, что задано алгоритмом. Вместе с этим нет и опыта, который иногда может многое подсказать, особенно это касается новостных движений и колебаний.

Итак, всего есть три варианта торговли, которые доступны каждому желающему:

Рассматриваемый вариант с форекс роботом можно в некоторой степени назвать промежуточным. С одной стороны, у нас управление происходит самим трейдером, с другой – это уже готовая схема, которую мог написать кто угодно, в том числе и сам владелец счёта. В этом случае приходится полагаться на качество и надёжность, а также на предоставленные доказательства эффективной торговли, о которых мы поговорим далее.

Но есть гораздо более сложные, в которых заложены целые стратегии, в том числе и такие, которые подразумевают оценку сразу большого количества параметров, а также дающие целый список параметров для настройки. Например, на часовом графике евродоллара будет один список, а для четырёхчасового по фунтдоллару уже совсем другой. Как правило форекс советники сопровождаются подробной инструкцией.

Как работает форекс советник?

Программа постоянно проверяет текущее рыночное состояние с тем, что заложено в его схеме работы. На примере со скользящими средними это будет пересечение. То значение одного мувинга становится равным значению другого.

Конкретно по пересечениям могут быть разные варианты:

Такие детали зачастую имеют большое значение, влияя на общую результативность действий форекс советника.

Теперь посмотрим, как может строиться работа форекс робота в целом:

Нажав на робота, переходим к параметрам и его настройке. Окошко во многом напоминает настройку индикатора:

После этого наш робот готов торговать. Многие советники снабжаются информационным окошком, в котором приводятся различные данные. Однако, делается так обычно в платных советниках или же в аналитических системах, которые просто анализируют рынок и выдают своё резюме в таком виде, а трейдер уже сам принимает торговые решения. В целом, внешний вид совсем не важен, гораздо важнее то, какие результаты показывает. Теперь перейдём к тому, как выяснить, эффективна ли программа.

Тестирование форекс советников

Перед тем, как начать использовать автоматическую торговлю, необходимо убедиться в том, что данный форекс робот действительно показывает положительные и стабильные результаты. В противном случае получается кот в мешке – на одних заверениях разработчика далеко не уедешь. Это не говоря уже о собственном написании программ. Поэтому важно протестировать и посмотреть на результаты. Для этого в торговом терминале обычно предусмотрен тестировщик стратегий. Работает он следующим образом – запускается имитация рыночной активности на тех данных, которые имеются. То есть по сути это обычный прогон по истории с целью выявления сильных и слабых сторон. Робот будет получать котировки так, как это происходило в прошлом, и торговать по ним. Таким образом, получатся результаты его деятельности.

Также стоит учитывать, что на разных участках графика могут быть совершенно разные локальные результаты. Например, советник, рассчитанный на флэтовое состояние рынка, не будет давать прибыль при трендовом движении. И наоборот.

Где брать форекс советников?

Теперь перейдём к вопросу, который, наверняка волнует многих новичков – а где взять робота. И такого, чтобы не сливал депозит, ведь этим можно и вручную заниматься. Понятное дело, что никто просто так не даст эффективную стратегию, да и какой в этом смысл, если можно просто спокойно зарабатывать самому. Все роботы делятся на две категории:

Также есть всяческие так называемые “складчины”, где советник покупается или воруется совместными усилиями. Гораздо больший интерес они представляют по причине того, что обычно на них обсуждаются роботы для торговли на форекс — трейдеры делятся своими результатами. Коллективное использование обычно достаточно эффективно, так как можно избежать тестирования с заведомо неподходящими параметрами, а кто-то это уже сделает и отрапортует о результатах. Учитывая, что минимальный шаг торгового объёма составляет 0,01 (а на центовых вообще можно сколь угодно малыми ордерами торговать), получается, что трейдеру важна лишь общая результативность, а торговые объёмы можно подогнать под себя с высокой точностью.

Роботы от Амаркетс, ранжированные по показателю максимальной просадки

Как выбрать лучший форекс робот?

Также есть параметры, которые могут не подойти некоторым трейдерам:

Преимущества и недостатки использования форекс советников

Как и любой другой вид торговли, алгоритмический трейдинг обладает сильными и слабыми сторонами. В любом случае, решение о применении форекс робота трейдер принимает самостоятельно, поэтому мы просто рассмотрим плюсы и минусы.

Плюсы

Теперь перейдём к недостаткам. Некоторые из них довольно существенны, но, опять же, всегда то, что представляет реальную проблему для одних, для других таковой не будет.

Минусы

Заключение

Автоматическая торговля на форекс развивается семимильными шагами, каждый день появляются всё более интересные решения, которые позволяют торговать практически на любом тайм фрейме. Учитывая, что большая часть пользователей смотрит именно на прибыльность, а не другие показатели форекс советника, наибольшей популярностью пользуются скальперские стратегии. Они быстро показывают результат, имеют обычно короткие стоп приказы, в связи с чем и просадка получается совсем небольшой. Здесь каждый должен сам выбирать, чего хочется больше – спокойной работы и умеренной доходности либо же нервного ожидания, но большей прибыли. Как, впрочем, и рисков, особенно, если робот работает по принципу усреднения и мартингейла.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

Источник

Форекс-роботы. Основные преимущества и несколько рекомендаций по работе с ними.

Данная статья — мнение одного из посетителей нашего сайта, пожелавшего остаться неизвестным.
Мы не всегда разделяем мнения наших посетителей, но статьи публикуем в любом случае.

Форекс-робот – что это такое и зачем он нужен?

По сути, это программа созданная для оценки прошлых и текущих ситуаций на финансовом рынке. Она действует по чёткому алгоритму и оснащена различными инструментами для технического анализа, которые в свою очередь находят самые оптимальные «точки» для вхождения на рынок с последующим фиксированием прибыли.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

К основным преимуществам данного софта можно отнести следующие достоинства:

Как видите Форекс-робот по своим функциональным возможностям является отличным помощником в торговле на финансовых рынках.

Можно ли полностью исключить участие человека при использовании робота?

Нет, нельзя. Во-первых, только человек занимается написанием кодов, испытывает и оптимизирует алгоритм под применяемую стратегию. К тому же от пользователя требуется выполнение элементарных действий, таких как:

Дальше робот будет выполнять задачи уже без участия человека.

Важно знать! Главным и неоспоримым достоинством программы является то, что в ней уже заложены все знания для грамотной и успешной торговли на валютном рынке. Человеку потребуются месяцы, а иногда и годы на изучение того, что робот начинает активно использовать с первых минут своей работы.

К основным отличиям торговли вручную и с помощью робота можно отнести следующие факторы:

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Почему и кто старается очернить работу форекс-роботов?

В данном случае ветер дует с одной стороны и все слухи о несостоятельности подобного софта исходят от одной категории людей. А именно от различных коучеров и всевозможных тренеров по биржевой торговле. Просто используя форекс-помощника надобность в подобных тренингах отпадает.

Человек ходит на семинары и различные тренинги по биржевой торговле. Там его загружают всевозможными теориями и дают целый список литературы для изучения. Сколько времени потребуется, что бы вникнуть и понять все нюансы торговли? Правильно – не один день. То есть начинающего трейдера ждёт долгий курс теории, а затем практика, где преподаваемые тренерами теоретические знания не всегда работают.

Поэтому все лозунги, где коучер кричит о том, что – Благодаря нашим курсам вы начнёте успешно торговать в первую же неделю – можно считать лживой саморекламой. Человек на подобных тренингах не получает практических знаний. А все теория преподносимая на семинарах будет бесполезной тратой времени и денег, пока трейдер сам не окунётся в мир торговли и не сольёт пару, а то и больше депозитов.

Финансовый рынок не стоит на месте и для того, чтобы минимизировать свои риски и получать стабильную прибыль, трейдеру приходиться пополнять свой арсенал знаний, более сложными и мощными стратегиями торговли. А они в свою очередь с каждым годом требуют повышения трейдерских навыков. Соответственно, записавшись на курс зелёный трейдер после его окончания, так и остаётся новичком. В итоге можно всю жизнь посещать такие семинары и не стать успешным инвестором.

Многие люди уже давно поняли не эффективность тренингов по торговле и начали активно использовать в своей работе форекс-роботов. Поредевшие ряды студентов спровоцировали тренеров на распространение слухов о несостоятельности программ-советников, что по сути не соответствует действительности. Ведь роботы начинают приносить прибыль своим владельцам буквально с первого дня своей работы.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Почему большинство программ-советников не дают желаемой прибыли и зачастую сливают депозиты трейдеров?

Это происходит по двум основным причинам:

Первая – это использование дешёвых роботов, созданных программистами для быстрого обогащения и не планирующих развитие и обновление разработанного ими продукта.

Вторая – трейдер-владелец не соблюдает правила, которые прописаны в инструкции, прилагающийся к форекс-роботу.

Рассмотрим каждую причину по отдельности:

Первая

Форекс-советник – это программа, которая требует постоянного совершенствования и обновления. Соответственно если продать по 50 долларов, даже сотни копий биржевых помощников, то это не окупит проект, требующий постоянных обновлений. И тем более не принесёт производителю никакой прибыли. Таким образом все роботы по низкой цене – это однодневный софт, который качественно проработает очень мало, а то и вообще не будет выполнять основные функции по заключению прибыльных сделок. В итоге трейдеру приходиться искать нового робота.

Важно понять и аспект связанный с написанием самой программы. Здесь мало продумать стратегию торговли. В основе всего лежит качественно написанный код, который сможет создать только программист высокого уровня. И его услуги будут далеко не дешёвыми, и тут явно не хватит 50$ с каждого проданного робота. Ведь помимо написания самой программы, необходимо осуществлять её поддержку на протяжении долгого времени.

Вторая

Даже получив в свои руки высококачественную программу человек не застрахован от потери своего депозита. И здесь виной может послужить только одно – не следование инструкциям идущим в комплекте с роботом. И как было уже сказано выше человеку всё же придётся приложить немного собственных усилий для качественной работы советника.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Что нужно сделать, что бы форекс-помощник не допустил слива депозита?

Следуя правилам указанным ниже можно не только избежать потери своих денег, но и значительно увеличить объём успешных сделок. Правил всего семь и они несложны даже для новичка в трейдинге. Итак, начнём:

Следуя выше описанным рекомендациям вам удастся не только получать стабильный доход, в виде закрытых роботом успешных сделок. Но и избежать многих трудностей, с которыми ежедневно сталкиваются все трейдеры, предпочитающие работать вручную.

Источник