Уровни пивот что это
Уровни Пивот (Pivot). Секрет правильного использования
Впервые этот термин появился ещё в прошлом веке. Если вбить в переводчик Google, «Pivot», мы получим в переводе слово стержень. А словосочетание «Pivot Point» переводится с английского языка как точка опоры.
График с нанесёнными на него уровнями Пивот
Главной предпосылкой для создания индикатора уровней Пивот является предположение о том, что вчерашнее поведение цены оказывает значимое влияние на её сегодняшнее движение. Поэтому изначально уровни Пивот строились по ценам прошедшего дня для прогнозирования движения цен в текущий день. Сегодня эти уровни строятся на любых таймфреймах (хотя считается, что наилучшие результаты они дают на графиках с периодом от D1 и выше).
Уровни Пивот представляют собой потенциальные уровни сопротивления и поддержки, рассчитываемые по значениям предыдущей свечи на ценовом графике (максимальная и минимальные цены свечи (High и Low) и цена её закрытия (Close)). Предполагается, что с высокой степенью вероятности цена будет реагировать на эти уровни также как и на всем известные уровни поддержки и сопротивления.
Наиболее сильными считаются уровни Pivot совпадающие на разных таймфреймах. То есть, например, если уровень Pivot рассчитанный для таймфрейма D1 совпал с одним из уровней, рассчитанных для графика с периодом W1, то такой уровень является потенциально гораздо более сильным.
Для подтверждения значимости уровня Пивот ищите его на разных таймфреймах
Расчёт Пивот уровней
Сначала рассчитывается центральный уровень Pivot, а затем в обе стороны от него рассчитываются дополнительные уровни. Вверх от него рассчитываются уровни сопротивления. Вниз от него рассчитываются уровни поддержки.
Центральный уровень Pivot (Pivot Point) рассчитываются по результатам предыдущей торговой сессии, если речь идёт о дневном графике. Если период графика отличается от D1, то просто по значениям предыдущей свечи (в расчёте используются цены High, Low и Close). Формула для его расчёта выглядит следующим образом:
PP(Pivot Point)=( High+Low+ Close)/3
Как видите это не что иное, как среднее арифметическое от максимальной, минимальной и цены закрытия.
Далее рассчитываются три уровня сопротивления, откладываемые вверх от Pivot Point:
И три уровня поддержки, откладываемые вниз от Pivot Point:
Сегодня в сети можно найти массу онлайн калькуляторов для расчёта уровней Пивот. Вот, например, так выглядит калькулятор одного известного европейского брокера:
Правила использования Пивот уровней
Но самое главное правило состоит в том, что уровни Пивот актуальны только для свечи, следующей за той на основе данных которой они были построены. Многие трейдеры не правильно используют эти уровни. Наиболее удобным и, что немаловажно, правильным методом их использования будет следующий:
Стратегии на основе Пивот уровней
Суть использования Pivot Point такая же самая, как и в случае с обычными линиями поддержки и сопротивления. Их можно использовать как для диапазонной торговли (между уровнями), так и для торговли на пробой уровня.
В случае диапазонной торговли делается ставка на то, что уровень не будет пробит и цена от него отскочит. В торговле на пробой уровня, напротив ожидается сильное ценовое движение после того как рассматриваемый уровень будет пробит.
При использовании любой из этих стратегий никогда не будет лишним убедиться в значимости торгуемого уровня, обнаружив его на графике двух (или даже более) таймфреймов одновременно.
А можно объединить эти две стратегии в одну, и торговать одновременно и на пробой уровня, и в диапазоне. Ставка здесь делается на то, что цена с большой долей вероятности отразится от очередного уровня, но если вдруг она его пробьёт, то следствием этого пробоя будет довольно сильное ценовое движение.
То есть, нам нужно быть готовыми к любому из этих двух вариантов развития событий. Можно сидеть у монитора и ждать пока цена либо отскочит от уровня, либо пробьёт его. А можно воспользоваться таким простым и эффективным инструментом трейдера как отложенные ордера. Сидеть и «ждать у моря погоды» это занятие крайне скучное и низкоэффективное (в плане огромных временных затрат на него). Поэтому в своей торговле я, разумеется, использую исключительно второй вариант, чего и вам советую.
Пара слов об отложенных ордерах
Отложенные ордера делятся на две основные категории:
Лимитные ордера предполагают совершение сделки (покупки или продажи) по цене более выгодной, чем текущая, а стоп-ордера, соответственно, предполагают совершение сделки по цене менее выгодной, чем текущая.
Пусть вас не смущают словосочетания более выгодная и менее выгодная цена, к окончательному результату сделки они не имеют абсолютно никакого отношения. Они применяются исключительно для обозначения цены открытия отложенного ордера относительно текущей цены.
Например, для открытия отложенного ордера на покупку (Buy), более выгодной будет цена ниже текущего её значения, а менее выгодной – цена выше текущего уровня. А для открытия отложенного ордера на продажу (Sell), наоборот, более выгодна цена выше текущего значения и менее выгодна цена ниже текущей.
Так, отложенный ордер на покупку Buy Limit предполагает вход в позицию по цене ниже текущей. При этом трейдер рассчитывает на то, что вскоре после достижения заданной точки открытия ордера, цена развернётся и пойдёт вверх.
Отложенный ордер Buy Stop устанавливается по цене превосходящей её текущее значение. В этом случае расчёт трейдера основывается на том, что достигнув определённого значения (заданного в цене открытия ордера), цена продолжит расти и дальше.
Аналогичная ситуация и с отложенными ордерами на продажу. Sell Limit ставят по цене выше текущей, ожидая того, что достигнув этого значения, цена развернётся и пойдёт вниз. А Sell Stop устанавливается ниже текущего уровня цены, в ожидании такого варианта развития событий при котором цена, опустившись до определённого уровня, пробьёт его и продолжит своё движение вниз.
Описание стратегии
С тем, что такое отложенные ордера мы разобрались (если остались вопросы, то дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, перейдя по соответствующим ссылкам, приведённым выше по тексту). Теперь рассмотрим стратегию торговли по уровням Пивот, с их использованием. Взгляните на рисунок ниже.
Как видите, в момент установки ордеров цена находится между уровнями PP и R1. Далее возможны четыре варианта развития событий:
На каждый из этих вариантов мы устанавливаем отдельный отложенный ордер, обязательно сопровождая его дополнительными приказами ограничения убытков (Stop Loss) и взятия прибыли (Take Profit). Как видно из представленного выше рисунка, прибыль мы берём на следующем, по направлению сделки, уровне. А убытки ограничиваются на небольшом расстоянии (превышающем текущую волатильность) от уровня открытия.
Как показало дальнейшее развитие событий, цена ушла вниз. При этом сработали два отложенных ордера Buy Limit на уровне 1.14500 (обозначенный на рисунке цифрой 2) и Sell Stop на уровне 1.14270 (обозначенный цифрой 4).
Первый из них закрылся по Stop Loss примерно на уровне 1.14270, а другой – по Take Profit на уровне 1.13390. При этом убыток трейдера по первой сделке составил: 1.14500 – 1.14270 = 0,0023 (или 230 пунктов), а его прибыль по второй сделке составила: 1.14270 – 1.13390 = 0,00880 (или 880 пунктов). Ну а чистая прибыль в результате применения данной стратегии составила: 880 – 230 = 650 пунктов.
** Имеется в виду свеча, открывшаяся сразу после той свечи, на основе которой были рассчитаны уровни Пивот. Подробнее о том, что такое свечной график можно почитать здесь.
Уровни Пивот – поворотные точки рынка. Как торговать по уровням Пивот?
Уровни Пивот. Описание.
Понимание того, как использовать уровни Пивот, поможет вам определить, когда входить или выходить из сделки. Pivot в переводе с английского означает «разворот». На западе больше используют выражение Pivot Points – разворотные точки или опорные точки.
Уровни Пивот являются значительными уровнями, которые могут использоваться для определения направления движения и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот используют максимум, минимум и цену закрытия предыдущего периода для оценки будущих уровней поддержки и сопротивления. В этом отношении Pivot Points являются прогнозирующим или опережающим индикатором. Существует, как минимум пять различных версий Pivot Points. Эта статья будет сосредоточена на стандартных уровнях Пивот.
Уровни Пивот можно использовать для определения точек разворота тренда, так что вы можете решить, когда входить и выходить из сделки. Эта статья поможет вам лучше понять уровни Пивот и предоставить инструменты, необходимые для определения цены входа и выхода. Кроме того, в этой статье мы рассмотрим еженедельные и ежемесячные уровни поддержки и сопротивления и как торговать по уровням Пивот.
Расчет уровней Пивот.
Базовый уровень: Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3
Сопротивление 1: R1 = (P x 2) – MAX цена
Сопротивление 2: R2 = P + (MAX цена – MIN цена)
Поддержка 1: S1 = (P x 2) — MAX цена
Поддержка 2: S2 =P — (MAX цена – MIN цена)
Иногда для высоковолатильных рынков используется третья поддержка S3 и третье сопротивление R3.
Сопротивление 3: R3 = MAX цена + 2 х (P – MIN цена)
Поддержка 3: S3 = MIN цена – 2 х (MAX цена — P)
Самый простой способ понять эти уровни разворота — рассматривать их как обычные уровни поддержки и сопротивления. То есть, вы покупаете на уровне поддержки и продаете на уровне сопротивления. После того, как поддержка сломана, она становится сопротивлением, и как только сопротивление сломано, оно становится поддержкой.
Дневные уровни Пивот.
Дневные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Эти уровни используются на следующий торговый день, помогая нам определить краткосрочный тренд. Дневные уровни Пивот отображаются на 1-, 5-, 10- и 15-минутных графиках. Другими словами, Pivot Points для сегодняшних внутридневных графиков будут основываться исключительно на вчерашнем максимуме, минимуме и цены закрытия. Как только Pivot Points установлены, они не изменяются и остаются такими в течение дня.
Недельные уровни Пивот.
Недельные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущей недели. Эти уровни используются на следующей неделе торговли для определения среднесрочного тренда. Недельные уровни Пивот отображаются на 30-минутном, часовом и 4-часовом графиках. Как только неделя начинается, уровни Пивот для этих графиков остаются неизменными в течение всей недели. Они не изменяются до окончания недели, и новые недельные уровни Пивот не могут быть рассчитаны. Например, на прошлой неделе максимум, минимум и закрытие с понедельника по пятницу определят еженедельные уровни Пивот для предстоящей торговой недели с открытия торговли в понедельник до закрытия торговли в пятницу.
Месячные уровни Пивот.
Месячные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего календарного месяца. Эти уровни используются в течение следующего месяца торговли для определения долгосрочного тренда. Месячные уровни Пивот отображаются на дневном графике. Например, максимум, минимум и закрытие за июнь определят месячные уровни Пивот с открытия первого дня до закрытия последнего дня торговли в июле. Они остаются фиксированными весь месяц. Новые уровни Пивот будут рассчитаны в первый торговый день следующего месяца.
Трейдеры используют уровни Пивот в течение многих лет. Их начали применять еще задолго до того, как появились программы построения графиков в реальном времени.
Вы можете воспользоваться индикаторами уровней Пивот, которые сами определят и отобразят на графике эти уровни.
Разновидности расчета уровней Пивот.
Стандартные уровни Пивот.
Стандартные Pivot Points начинаются с базового уровня Пивот. Это среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия. Средний уровень Пивот показан как сплошная линия между уровнями поддержки (S) и сопротивления (R). Не забывайте, что максимум, минимум и цена закрытия берутся из предыдущего периода.
Уровни Пивот Фибоначчи.
Уровни Пивот Фибоначчи начинаются так же, как и стандартные уровни Пивот. Затем высчитываются следующие уровни путем добавления или вычитания к нему разницы между MAX и MIN ценой, умноженной на числа Фибоначчи для уровней сопротивления или уровней поддержки.
Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3
R1 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)
R2 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)
R2 = P + ((MAX цена – MIN цена ) х 1.0)
S1 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)
S2 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)
S3 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 1.0)
Уровни Пивот ДеМарка.
Уровни Пивот ДеМарка начинаются с другого базового уровня и используют различные формулы для уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот зависят от взаимосвязи между ценой закрытия и открытия.
Если Закрытие Открытия, то X = (2 х MAX цена) + MIN цена + цена закрытия
Если Закрытие = Открытию, то X = MAX цена + MIN цена + (2 х цена закрытия)
Обратите внимание, что существует только одно сопротивление (R1) и одна поддержка (S1). Уровни Пивот ДеМарка не имеют нескольких уровней поддержки или сопротивления.
Физиология Pivot Points.
Базовый уровень Pivot Points задает общий тон для действия цены. Это средняя линия группы. Движение цены выше базового уровня показывает силу цены. Имейте в виду, что этот базовый уровень основан на данных предыдущего периода. Он выдвинут в текущем периоде в качестве первого важного уровня. Движение выше него предполагает силу цены и имеет своей целью — достичь первый уровень сопротивления. Прорыв выше первого сопротивления показывает еще больше силы с целью до второго уровня сопротивления.
Обратное верно при понижении цены. Движение ниже базового уровня предполагает слабость цены и имеет своей целью — достичь первый уровень поддержки. Прорыв ниже первого уровня поддержки показывает еще большую слабость цены с целью до второго уровня поддержки.
Уровни Пивот можно использовать так же, как и традиционные уровни поддержки и сопротивления. Нужно внимательно следить за действием цены, когда она находится возле этих уровней. Если цены снижается до уровня поддержки, а затем останавливается, можно рассчитывать, что цена отскочит от поддержки. Бычий свечной паттерн или сигнал индикатора могут подтвердить подъем цены от уровня поддержки. Точно так же, если цена продвигается к сопротивлению и останавливается, трейдер может ожидать отскок от уровня сопротивления и движение цены вниз. Опять же, следует искать медвежий свечной паттерн или сигнал индикатора, чтобы подтвердить нисходящее движение цены.
Второй уровень поддержки и сопротивления можно также использовать для выявления потенциальных перекупленных и перепроданных зон. Переход выше второго уровня сопротивления продемонстрирует силу, но это также укажет на ситуацию перекупленности, которая может уступить место откату. Аналогично, переход ниже второго уровня поддержки будет показывать слабость, но также предполагает краткосрочную перепроданность, которое может уступить место отскоку.
Как торговать по уровням Пивот?
Для чего же используются уровни Пивот? Есть два реальных способа их использования. Во-первых, использовать их, чтобы подчеркнуть текущие тенденции рынка — это всегда полезно. Если рынок в настоящее время торгуется выше базового уровня P, основной точки разворота, то рынок считается бычьим, т. е. идет вверх. Если рынок торгуется ниже P, то рынок считается медвежьим, т. е. идет вниз. Это очень просто и легко понять, не так ли? Таким образом, Pivot Points дают нам представление об общей тенденции рынка. Но это еще не все.
Второй способ их применения связан с уровнями поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти важные уровни.
Давайте посмотрим на некоторые графики, чтобы понять это. Что интересно, как цена реагирует на эти уровни.
Как видите, они работают как хорошие уровни поддержки и сопротивления. Поскольку цена поднимается до уровня R1, она несколько раз от него откатывается. Когда она приближается к базовому уровню P, она первый раз отскакивает от него и движется опять к уровню R1. Второй раз цена пробивает базовый уровень P и теперь отскакивает от уровня поддержки S1. Теперь базовый уровень P стал уровнем сопротивления, цена не может пробить его и откатывается от него.
Конечно, это происходит не каждый раз. Если ход достаточно мощный, он может пройти прямо через все эти уровни – так же, как через любую линию поддержки/сопротивления. Но все равно, это полезные уровни потенциальных разворотов.
Усиление значения уровней Пивот.
Если уровни Пивот совпадают с другими уровнями (Фибоначчи, Мюррея), сигналами (гэп) или с уровнями Пивот на других таймфреймах, это еще больше подтверждает возможный разворот цены.
Рынок, конечно, не всегда будет находить точные уровни поддержки или сопротивления при использовании более масштабных недельных или месячных графиков. Трейдер должен допускать рыночный шум. Основное правило заключается в том, что два или более уровня поддержки или сопротивления имеют одну и ту же общую область или зону.
Pivot Points предлагают методологию определения направления цены, а затем устанавливают уровни поддержки и сопротивления. Обычно начинается с пересечения базового уровня. Иногда рынок начинается выше или ниже базового уровня. Поддержка и сопротивление вступают в игру после пересечения. Уровни Пивот можно применять на разных таймфреймах. Как и для многих других индикаторов, важно подтвердить сигналы Pivot Points другими аспектами технического анализа. Медвежий разворотный паттерн может подтвердить разворот на уровне сопротивления. Перепроданность индикатора RSI может подтвердить условия перепроданности на уровне поддержки.
Потратив время на определение Pivot Points, которые позволят вам увидеть гораздо более четкую картину уровней поддержки или сопротивления, вы можете получить дополнительную уверенность во входе или выходе из сделок поблизости этих уровней.
Сами по себе уровни Пивот не предназначены для самостоятельной торговой идеи. Трейдеры, которые используют уровни Пивот, должны всегда иметь подтверждение на своих графиках перед входом или выходом из сделок.
В заключение заметим, иногда второй или третий уровень поддержки и сопротивления не отображается на графике. Это просто потому, что их уровни превышают ценовую шкалу справа. Другими словами, они находятся вне графика.
Pivot Point: точки и уровни пивот что это такое, как работать с ними на форекс
Уровни поддержки/сопротивления часто используются для построения торговых стратегий. Объясняется это тем, что такой инструмент технического анализа отличается информативностью и помогает трейдеру в анализе текущей ситуации на финансовом рынке. Сложность заключается в определении положения УПС. Помочь в этом могут точки Пивот.
Что это такое и как с ними работать
Такое понятие как Pivot Point (или же PP) пришло из английского языка. Дословно его можно перевести как “точки разворота” или “ось вращения”. Такое значение точно передает основную идею и механизм работы данного технического инструмента.
Пивот Точки представляют собой ценовой уровень (точку на графике), в котором есть большая вероятность смены направления движения цены.
При классическом варианте расчета PP формула опирается на показатели предыдущей сессии. Так, на бинарных опционах, на Форекс и других внебиржевых рынках для выявления этих точек используют данные предыдущего торгового дня.
Как использовать индикатор
Методология расчета показателя пивот уровней
Полученные результаты могут варьироваться, между тем схема расчета остается общей для всех разновидностей PP:
Разновидности
Однако широкое распространение получили только некоторые разновидности:
Traditional Pivot
Эта формула расчета появилась первой и долгое время использовалась многими трейдерами. При нахождении Точки Пивот используется 3 характеристики: максимум, минимум и цена закрытия. Все эти показатели складывают и делят на 3.
Традиционная формула выглядит следующим образом: P = (High + Low + Close)/3.
Расчет каждого уровня сопротивления и поддержки можно провести вручную с применением формул, однако некоторые сервисы предлагают выполнить все расчеты в автоматическом режиме. Трейдеру остается воспользоваться результатами вычислений.
Demark Pivot
В этом случае используют несколько соотношений:
Вычислить показатель можно при помощи схемы:
Woodie Pivot
Такой способ подсчета имеет много характеристик, сходных с классическим способом вычисления. Однако отличие здесь тоже присутствует — цены закрытия в прошлой сессии в этом случае обладают повышенным значением.
Для поиска Точки Пивот складывают показатели минимума, максимума и двойного значения цены закрытия. Сумма этих величин делится на 4.
Pivot Camarilla
Вуди пивот
Фибоначчи Пивот / Fibonacci Pivot Points
Согласно этому способу, поиск точек Пивот связан с уровнем коррекции цен по методу Фибоначчи.
Онлайн расчет
Благодаря такому сервису трейдер всего за пару минут получает данные по выбранному активу. Здесь указываются Точки Пивот и уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются по нужной схеме.
Индикаторы
В качестве примеров можно назвать несколько вариантов, которые часто используются:
Как пользоваться на практике пивотом
Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть детальнее.
Стратегия с отскоком. После того как были найдены PP и построены уровни, дожидаются, чтобы цена подошла близко к границе обозначенного коридора. Чтобы можно было применить стратегию на отскок, цена должна коснуться уровня и начать двигаться обратно. Подходит также ситуация с ложным пробоем.
Под ложным пробоем принято понимать модель, которая состоит из 1-4 свечей. Эта модель сначала пробивает дополнительные Уровни Пивот, тестирует их, а затем возвращается в ценовой коридор.
Если трейдер будет работать по этой стратегии, следует принять во внимание несколько особенностей:
Если индикатор используется для торговли на пробое, то здесь имеют важное значение несколько факторов: