Экстремум что это такое трейдинг
Как найти точки экстремума на графике и прибыльно торговать
Экстремумы на ценовых графиках финансовых рынков, что это такое и как его определять. Для чего это нужно вы узнаете изучив данный материал.
Благодаря знанию точек экстремумов вы научитесь прогнозировать точки разворота и выбирать места для установки защитных ордеров. Вы познакомитесь с несколькими главными видами экстремумов и увидите, что зависит от очередности свечей в некоторых конфигурациях.
Обучение — как найти точки экстремума на графике.
Подробное описание как найти точки экстремума на графике
Когда цена достигла своего максимума, еще немного пошла вверх и развернулась, оставшись на прежнем уровне. Такое состояние рынка будет называться «могильным камнем». Если цена взлетает до максимума, а потом после развертывания возвратилась к исходам, то это «однодневный перелом». Классический анализ, не считает, что здесь будет присутствовать разворот, хотя японцы были уверены в этом раньше. Если раньше была прибыльная позиция, то есть смысл ее зафиксировать, а в случае пребывания вне рынка можно подумать об открытии. Цена после однодневного перелома будет дальше двигаться в выбранном направлении, но трейдер сможет оценить ситуацию и зафиксировать ее горизонтальным уровнем и нужно считать, что цена вернется к нему.
Похожие ситуации имеют дело с рельсами, поглощением и проникновением за линии. В некоторых случаях бывают двухдневные переломы. Разворот цены происходит за два дня.
Смотрите ниже на картинке графика точка экстремума свечного паттерна “рельсы”
Как происходит разворот в точке экстремума
Как иногда происходит разворот? Структура: цена достигает максимума, разворачивается и идет вниз. Из трех свечей, центральная имеет максимум и минимум, которые выше двух соседних. Такую ситуацию можно назвать экстремумы 1-го порядка. Эта ситуация может повториться на дне (максимум и минимум будут ниже двух соседних свеч).
Иногда свеча после минимумов/максимумов не разворачивается (Хорами). Свечная конфигурация или рыночное состояние получается неравновесным, следует ждать еще одной свечи, которая сформирует нужный разворот. Это будет экстремум второго порядка. Между первым баром и баром разворота находиться один небольшой бар, который мешает увидеть экстремум первого порядка. Здесь важно не то, как размещены бары, а то как они движутся.
Фрактал Билла Уильямса
На вершине рынка бар должен иметь просто максимум из двух свечей слева и двух справа. Минимумы не актуальны. Внизу главное, чтобы минимумы слева и справа от центрального бара были больше его.
Нетипичных экстремумов есть несколько, на них не стоит обращать особого внимания. Нам удалось выяснить как происходят развороты, а они определяют как формировать уровни поддержки и сопротивления.
У всех перечисленных экстремумов есть нечто общее – цена достигла своего пика и развернулась, пройдя расстояние равное последнему взлету. Если увидеть такую ситуацию на рынке, то через подобный пик можно провести уровень, который будет определять нашу работу. В таких случаях будет известно где устанавливать стоп лосс и защитные ордера. При открытии длинной позиции нужно покупать возле уровня поддержки, а стоп лосс ниже этого уровня. При открытии короткой позиции продажа будет идти возле уровня сопротивления. Стоп лосс за уровнем сопротивления. Насколько выше или ниже устанавливаются эти пункты, зависит от индивидуального подхода.
Важно: выработать свой системный подход к ситуации на рынке.
Стратегия торговли по уровням определения точек экстремумов на графике
Стратегия заключается в следующем: после того как мы определили точки экстремумов на графике, определяем зоны уровней. Важно понимать, что на рынке нет понятия уровень тик в тик, цена всегда будет дышать. Поэтому нужно учиться определять зоны этих уровней, как выделено голубым цветом на картинке:
Зоны уровней определяем по телам свечей формирования точек экстремума. На картинке определены точки экстремумов под номерами. На данной ситуации 1 экстремум после формирования был пробит ценой, что уже показало о развороте локального тренда.
После того, как цена пробила 1 точку, ждём первого подхода цены к зоне уровня, где смело можно с коротким стопом входить в позицию на продажу, там же и формируется вторая точка экстремума. Тейк профит ставим обычно 1 к 3 риска, чтобы математическое ожидание превышало наш риск минимум в три раза.
Далее формируется третья точка экстремума, где определяется зонга уровня следующая. При первом подходе к зоне уровня третьей точки, входим в позицию на покупку. Стоп ставим за уровень точки экстремума. Профит забираем при подходе зоны уровня 1 и 2 точек экстремумов.
Обратите внимание, что третий вход в позицию мы делаем только после формирования 4 точки экстремума и пробития зоны уровня третьей точки на подходе к этой зоне уровня. Суть заключается в одном: чаще всего первый подход цены к зоне уровня, цена делает отскок что мы и используем в данной стратегии торговли.
Важно: старайтесь делать входы по тренду, тогда положительных сделок будет больше, что математически сыграет на вас в прибыль.
Вас заинтересовала торговая стратегия? Тогда оставьте комментарий к этой статье, чтобы я записал более подробно на видео. Если вы не совсем понимаете как найти точки экстремума и остались вопросы, заходите в наш чат телеграмм.
Экстремумы на Форекс: как научиться их находить и использовать в торговле
Торговля валютой – процесс, который требует от трейдера в первую очередь понимания ситуации, которая складывается в текущий момент на рынке. Для успеха в этом нелегком деле важно чувствовать настроение цены: будет ли она продолжать движение дальше, или же всем своим видом показывает, что не прочь сменить тренд. И тут важную роль играют ориентиры на графике, помогающие торговцам разобраться в ситуации. Как раз такими уточняющими знаками и являются экстремумы. Ответ на вопрос, как безошибочно определить экстремум – в нашей статье.
Что такое экстремумы
Экстремумами в торговле на Форекс (да и в спекулятивной торговле в целом) принято именовать такие места, где цена актива достигает своего предельного значения для ограниченного промежутка на графике. Дальше цена по определенным причинам идти не может, поэтому движение продолжается уже в обратном направлении.
Ценовые экстремумы могут быть как максимальными значениями, так и минимальными. Поэтому в результате график формирует легко узнаваемые фигуры, похожие на горные вершины или глубоководные впадины. Поначалу, правда, глазу неопытного трейдера любое движение может казаться экстремумом. С течением времени и набором опыта станет проще разбирать среди всего ценового шума действительно важные торговые сигналы. Дальше разберем на примерах, как не путаться и правильно определять экстремумы.
Рисунок 1. Противостояние сторон
Как определить экстремальные значения цены
Зачастую опытные трейдеры не судят о наличии/отсутствии экстремального значения по одному лишь факту существования на графике вершины или впадины. Как уже было написано выше, движение цены не идеально. И оно не поддается точному анализу на все 100%. И главный камень преткновения тут – присутствие множества мелких колебаний, не оказывающих серьезного влияния на ценообразования, однако очень даже справляющихся с задачей сбить человека с толку и заставить его принять неверное решение.
Тут стоит понимать, что иногда подобные микродвижения могут быть вовсе не случайны. Рынок Форекс – место обитания крупных финансовых игроков. И все они рады воспользоваться своей силой. Дело в том, что рост и падение цены на актив зависит от соотношения заявленных по нему сумм на куплю и продажу валют. И каждая более-менее внушительная сделка создает скачок, после чего цена продолжает следовать в прежнем направлении. Типичная ситуация для начинающего спекулянта:
Во избежание подобных неприятных ситуаций полагается использовать дополнительные подтверждения того, что экстремум действительно является таковым. Самый лучший способ – построение уровней поддержки и сопротивления.
Рисунок 2. Ценовой график с линиями поддержки и сопротивления
Посмотрите на рисунок 2. На нем синими линиями обозначены уровни сопротивления и поддержки. Это уровни на шкале графика, где чаще всего происходит отскок цены с последующим движением в обратную сторону. Точки соприкосновения свечей с уровнями помечены синими кольцами. Когда цена подходит к уровню, колеблется вблизи него и делает рывок в противоположную сторону, можно большой долей уверенности считать, что цена достигла экстремального значения, а значит исчерпала запас хода.
Разные уровни поддержки и сопротивления могут отличаться по своей силе. Вот перечень некоторых условий, благодаря которым можно расценивать уровень как надежный:
Определение тренда
Правильно определить тренд проще, чем найти подходящие точки входа по экстремумам. Более того, именно по экстремальным очкам и строятся трендовые линии, которые помогают разобраться с действующим ценовым направлением. На рисунке 2 голубыми кругами отмечены точки минимума и максимума цены по выбранному активу.
Если провести по ним две прямые – одну по вершинам, вторую по доньям – как продемонстрировано пунктирными линиями на изображении, получаем не просто понимание того, что текущий тренд – нисходящий, но и готовый трендовый канал, в пределах которого, стоит ожидать, цена будет двигаться и дальше. Приходим к выводу, что линии поддержки и сопротивления могут быть не только горизонтальными, но и диагональными.
Применение экстремумов в торговле
Умелый трейдер, зайдя в торговый терминал и увидев такую картину, как в примере на втором рисунке, скорее будет строить свои дальнейшие планы исходя из того, как поведет себя актив вблизи верхней границы канала. И если цена действительно не сможет пробить его – спекулятивному торговцу выпал превосходный шанс удачно войти в рынок по тренду.
Рисунок 3. Построение трендовых линий
Если же сопротивлению не удастся выдержать натиск, цена выйдет за пределы нисходящего коридора. И в подобной ситуации зона, выступавшая в качестве сопротивления, становится зоной поддержки, не пуская цену по валютной паре обратно в коридор.
При таких обстоятельствах велик шанс, что мы имеем дело со сменой тренда. Особенно качественным подтверждением, что это действительно так, станет отскок цены вверх от линии. В момент образования минимума есть смысл входить в рынок на покупку с ожиданием роста по меньшей мере до ближайшего уровня поддержки.
Индикаторы для выявления экстремумов
В предыдущих примерах мы рассматривали, как найти экстремум на графике собственными усилиями. Но существует способ автоматически осуществить сложные математические расчеты в несколько кликов мыши. Называется он – индикаторный анализ.
Индикаторов для теханализа много, но не все они пользуются популярностью среди трейдеров. Когда необходимо быстро и точно определить экстремумы на графике валют, лучший кандидат на установку в торговый терминал – трендовый индикатор ZigZag.
Рисунок 4. ZigZag-индикатор
Ему действительно можно доверять, ведь алгоритмы работы инструмента уже проверены временем. В чем же ценность индикатора? ZigZag анализирует минимальные и максимальные значения цены за установленный в настройках период на истории, после чего безошибочно выявляет переломные моменты. На их основании строится зигзагообразная (отсюда и название) линия, наложенная поверх графика, как это продемонстрированно на изображении №3. Чтобы начать пользоваться индикатором ZigZag, его нужно скачать и установить в торговый терминал.
Итоги
Помните, что все индикаторы, каким бы авторитетом они не обладали в рядах спекулянтов, не могут принимать решения за трейдера и входить в рынок. Они, разумеется, найдут минимумы и максимумы на графике. Шансы на удачную торговлю вырастают в разы, когда у трейдера есть своя четко продуманная торговая система, а не один единственный инструмент анализа. Именно она и позволяет начинающему Форекс-трейдеру стать преуспевающим профессионалом.
Торговля от экстремумов. Часть №1
Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.
Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:
Я специально выбрал именно эти два последовательных дня. Они сочетают в себе как мощь той системы, что была сделана в прошлый раз, так и её немощь. В тренде систему распиливает в клочья, хотя она даже в трендовый день подбирает на локальных экстремумах. Во флетовый же день она выжимает из движения практически все 100%, ловко входя в лонг на нижних точках падений, и, продавая на самых пиках. Когда я показывал сделки только флэтовых дней, мне кидались в ноги и требовали РАССКАЗАТЬ. А когда эти дни шли подряд, то мне предлагали незамедлительно взять все деньги мира в ДУ. Аська то и дело выстреливала лестными эпитетами «МАГ», «ЧАРОДЕЙ» и, не побоюсь этого слова, «БОГ РЫНКА. ». Но я то знал.
Справедливости ради стоит отметить, что и флетовые дни не были столь ясными. Если мы присмотримся, то увидим, что первые два шорта были закрыты в небольшой убыток. Но да, он с лихвой покрывался остальными МАГИЧЕСКИМИ сделками.
Ну и как вы можете догадаться, эквити системы ни разу нерадужная. НО! Система реально ловит экстремумы. Система не содержит в себе никаких линейных индикаторов, которые усредняют прошлые показатели цены. Система не основана на тервере и всяческих фракталах и теориях временных рядов. Система не содержит оптимизируемых параметров. Поэтому я считаю важным продолжить поиски в этом направлении. Ибо вижу тут зерно. Альфу… Омегу… Инь или янь.
Берем чистый график. Открываем блокнот и пишем. На вход одно условие. На выход второе. Зеркально. И получаем вот так:
Итак, какие задачи мне надо решить?
1. Сделки в тренде. Я понимаю, что решив задачу по выявлению того, трендовый сегодня будет день или флэтовый, я возьму себе в дворники всех соросов вместе взятых, но тем не менее. Надо что-то делать. Сделки надо ограничить. План можно и перевыполнить — заставить систему работать и по тренду.
2. Заставить систему в отмеченных областях делать выходы из позиций. Ибо в них можно было взять прибыль, которая в данном случае превращается в убытки.
3.
4.
Ну вот такое начало.
Я не знаю, как я буду дальше освещать сие, но надо освещать.
Есть большие пробелы в программировании, поэтому мне сложно реализовать отдельные решения. К примеру, запомнить точку входа и чего-то от неё отсчитывать, чтобы поставить стоп в бу при достижении определенного профита. К примеру, ограничить число сделок в день. Таких, «к примеру», может быть много.
Буду рад любым здравым мыслям.
Думаю, надо идти маленькими шажками и вносить в систему различные условия, которые, исходя из логики и физики процесса, должны вести нас к решению обозначенных выше задач. К примеру:
Экстремумы на форекс
Торговля по экстремумам на форекс как по локальным уровням поддержки или сопротивления является азами трейдинга. Понимание формирование поступательного развития цены через локальные максимумы и минимумы должно быть одним из базовых знаний трейдера.
Ведь успех трейдера на рынке форекс практически не возможен без понимания рынка. Оно, к сожалению, приходит не всем трейдерам, а если приходит, то не сразу. Иногда трейдеры работают годами и не понимают рынок, а бывает, что человек вникает в суть работы сразу. В любом случае, трейдеру необходимо знать технический анализ. В данной статье, мы рассмотрим такое понятие, как экстремумы, которое является одним из важнейших элементов технического анализа.
Что такое экстремумы на форекс и как они выглядят
Экстремум, в переводе с латинского «extremum» означает – крайний. В математике, под экстремумом, определяют минимальное и максимальное значение в отдельно взятом множестве. По сути, точки экстремума, возникают во всех звеньях нашей жизни, начиная с математики, психологии, биологии и других наук.
В трейдинге, если внимательно приглядеться, можно заметить, что графики цен имеет свою природу. На рынке, как и в жизни, все движется скачкообразно. Рынок форекс по своей сущности, является ренджевым рынком, то есть он движется в определенной зоне. Цена инструмента может подниматься вверх и опускаться вниз, образуя на графике экстремальные точки (экстремумы). Чтобы вам было ясно, давайте рассмотрим точки экстремума на графике валютной пары EUR/USD на таймфрейме H1 (квадратики).
На графике видно, что, по сути, экстремумы – это локальные минимумы и максимумы движения валютной пары.
Экстремумы как зоны поддержки и сопротивления
Экстремумы – это основополагающие элементы технического анализа, с помощью которых образуются тренды и зоны. К примеру, если каждый минимум цены будет располагаться выше предыдущего, можно говорить, что на рынке образовался бычий тренд. Фактически трейдеры опытом визуально определяют текущий тренд, но новичкам можно пользоваться каким-либо дополнительными инструментами, например для этого подойдет индикатор зигзаг.
Если наоборот, каждый максимум цены будет ниже предыдущего, на рынке образуется медвежий тренд.
А если серия экстремумов прерывается, как на медвежьем, так и на бычьем тренде, можно констатировать, что тренд сломан. После чего может быть два варианта: коррекция и продолжение движения по тренду или разворот. Давайте рассмотрим это на примере валютной пары GBP/JPY.
На графике Фунт/Йены мы видим отчетливую медвежью тенденцию с понижающими минимумами. Далее, цена пробивает эту линию тренда и образует новый экстремум, который говорит нам о возможном развороте. В последующем, мы видим, что валютная пара немного скорректировалась и начала расти, сменив тренд.
Экстремумы на рынке форекс, также образуют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые являются невидимыми зонами. Уровни поддержки и сопротивления это по сути, скопления ордеров (лимитных и рыночных) трейдеров, которые образуют как психологический барьер, так и барьер из реального скопления объемов.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, как и любые другие элементы технического анализа, нужно правильно понимать, так как у них есть сила. Стоить отметить, что эти уровни, как и трендовые линии, образуются при помощи экстремумов.
Уровни поддержки/сопротивления на рынке форекс используются по-разному, так как у каждого из участников рынка своя стратегия и свой мотив. Некоторые удерживают позиции месяцами, другие работают внутри дня, есть даже трейдеры, удерживающие позиции от нескольких секунд до минуты. Поэтому, в построении уровней поддержки и сопротивления, необходимо понимать силу уровней, которая заключается в 3 факторах:
Как видно на недельном графике GBP/USD пара находится в коридоре, между уровнем 1,20 и зоной 1,33.
При горизонтальном построении смысл экстремумов как раз в том, что в подавляющем большинстве случаев именно в этой области и происходит вливание объемов, которое изменяет направление цены и в последующем именно эти объемы и следовательно именно эти экстремумы становятся локальными уровнями сопротивления или поддержки.
Как торговать и применять экстремумы в торговле
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров по торговле при помощи экстремумов. Стоит отметить, что для успешного трейдинга необходимо использовать слияния. Возьмем валютную пару EUR/JPY.
Строим горизонтальные уровни, линии тренда и уровни Фибоначчи. Точки входа будут показаны красными зонами плюс пояснения.
Образование паттернов входа на Форекс через экстремумы
Ну и в завершении несколько примеров как через локальные минимумы или максимумы образуются соответствующие паттерны (технические модели), которыйе трейдер может ( и должен) использовать для лучшего входа в позиции.
Например на следующем рисунке представлена модель при которой прошло тестирование уровня сопротивления после пробоя уже в качестве уровня поддержки. В трейдинге это называется зеркальный уровень.
Что такое экстремумы, вероятно, наш читатель помнит еще с уроков математики в школе. На валютном рынке, как ни странно, то же частенько встречается это понятие, особенно среди тех, кто использует в своей торговле ценовые уровни. Определяя экстремумы на Форекс, мы облегчаем себе задачу при графическом определении уровней.
Рассмотрим подробнее, как именно выглядят экстремумы на ценовом графике, как их можно объективно определять и для чего именно они могут нам пригодиться. Тема довольно простая, особенно, если воспользоваться одним из вспомогательных индикаторов.
На иллюстрации ниже изображена обыкновенная рыночная ситуация. На графике индикатор ZigZag помогает нам определить экстремумы, которые еще принято называть локальными максимумами и минимумами.
Можно, конечно, визуально определить места расположения экстремумов, но в процессе работы будут появляться сложные ситуации, когда не получается сразу сказать, то ли перед нами локальный максимум, то ли это просто боковое колебание, немного выбившееся по величине. Посмотрите на пример, который расположен ниже, там как раз изображен такой случай.
Рекомендую обратить внимание вот на эти торговые системы:
Именно для объективной оценки каждой ситуации на рынке, для поиска локальных максимумов и минимумов применяются индикаторы, например, ZigZag, который есть в стандартном наборе терминала MetaTrader 4. Следует помнить, что до тех пор, пока индикатор не сформирует угол, последняя прямая может менять свои значения. Как только угол сформирован, он уже не будет перерисовываться на графике.
Применение экстремумов на Форекс
Экстремумы на ценовых графиках это точки разворота рынка. Фактически, это значения рыночных цен, по которым перевес продавцов сменялся доминированием покупателей и ровно наоборот. Получается, что через локальные точки можно проводить ценовые уровни, определяя для себя области скопления объемов.
Такие построения не редко используются в торговых системах, иногда для наглядности, а иногда и для поиска точки входа в рынок, когда человек стремится заключить сделку на пробой важного уровня. Чтобы не определять все значимые уровни «на глаз», трейдер прибегает к использованию индикаторов, как ZigZag.
Для чего нужно сопровождать открытие позиции на рынке Форекс?
Полное описание перестановки ордера в безубыток и бесплатный советник безубыток для скачивания.
Полное описание трейлинг стоп и несколько советников.
Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19 Интрейд бар – брокер бинарных опционов 2021-07-25 Брокеры бинарных опционов в России 2021 года 2021-07-17 Демо-счет на Forex – безопасный способ обучаться трейдингу с нуля 2021-06-20 Индикаторы Quotex: набор аналитических инструментов платформы 2021-05-29 Приложение QUOTEX – обзор терминала для устройств на Android 2021-05-24 Индикатор Trend Value во всей своей трендовой красе 2021-04-25
© 2013-2021 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.